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一行两会发布“加强版”金融监管新规

发布日期:2018-12-09浏览次数: 信息来源: 深圳国投资本管理有限公司

小编:黄子芳

近日,央行联合银保监会和证监会共同发布了《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》。这一意见是对金融机构监管的“加强版”,将对大型银行、大型券商基金和大型保险公司等系统重要性金钩机构监管产生深远的影响。

01

新规内容

1、系统重要性金融机构是指哪些机构?

系统重要性金融机构是指因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,将对金融体系和实体经济产生重大不利影响、可能引发系统性风险的金融机构。

其包括系统重要性银行业机构、系统重要性证券业机构、系统重要性保险业机构,以及国务院金融稳定发展委员会认定的其他具有系统重要性、从事金融业务的机构。

2、完善系统重要性金融机构监管有哪些途径?

(1)制定特别监管要求。对系统重要性金融机构制定特别监管要求,以增强其持续经营能力,降低发生重大风险的可能性。

(2)建立特别处置机制。建立系统重要性金融机构特别处置机制,确保其在发生重大风险时,能够得到安全、快速、有效处置,保障其关键业务和服务不中断,同时防范“大而不能倒”风险。

3、哪些指标评估?

采用定量评估指标计算参评机构的系统重要性得分。央行会同银保监会、证监会根据各行业特点和发展状况设置二级指标及相应权重。

评估指标主要衡量系统重要性金融机构经营失败对金融体系和实体经济的潜在影响,包括机构规模、关联度、复杂性、可替代性、资产变现等一级指标。

4、如何打分?

银保监会和证监会在完成数据收集后,计算参评机构系统重要性得分。

除另行规定计算方法的情形外,每一参评机构具体指标值占全部参评机构该指标总和的比重与该指标相应权重的乘积之和,即为该参评机构的系统重要性得分。

银保监会和证监会根据整体得分情况,确定系统重要性金融机构阈值,形成系统重要性金融机构初始名单,提交金融委办公室。

5、有哪些特别监管要求?

(1)附加监管要求

央行会同银保监会、证监会,在最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求之外,针对系统重要性金融机构提出附加资本要求和杠杆率要求,报金融委审议通过后施行。

为反映金融机构的系统重要性程度,附加资本采用连续法计算,即选取系统重要性得分最高的金融机构作为基准机构,确定其附加资本要求,其他机构的附加资本要求根据系统重要性得分与基准机构得分的比值确定。

(2)公司治理

在现有治理监管要求基础上,系统重要性金融机构要进一步建立风险覆盖全面、管理透明有效的治理架构,进一步明确董事会、监事会和高管层的职责权限,并在董事会下设风险管理委员会,负责评估机构存在的系统性风险因素,明确系统性风险管理目标,制定风险防控有关措施,督促管理层落实有关工作。

(3)风险管理

系统重要性金融机构要进行并表风险管理,对整体治理、资本、风险和财务等进行全面和持续管控,不断优化风险偏好,建立全面风险管理架构,每年制定或更新风险管理计划并报送央行和相应监管部门。

(4)信息系统

系统重要性金融机构要建立高效的数据收集和信息系统,实现对整体风险状况的有效监控,不断优化相关信息报送机制,强化信息披露。

6、有哪些特别处置机制?

(1)危机管理小组

央行牵头银保监会、证监会及财政部等其他相关单位组建危机管理小组,负责建立系统重要性金融机构的特别处置机制,推动恢复和处置计划的制定,开展可处置性评估,以确保系统重要性金融机构经营失败时,能够得到安全、快速、有效处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性风险。

(2)恢复计划

系统重要性金融机构要制定恢复计划并按年度更新,提交危机管理小组审议修订后执行。恢复计划旨在确保在极端压力情景下,金融机构能够通过采取相关措施恢复正常经营。恢复计划包括但不限于机构概览、执行恢复计划的治理架构、关键功能和核心业务识别、压力情景的设计和分析、恢复措施触发条件、具体实施方案、可行性分析、执行障碍和改进建议等内容。

(3)处置计划

危机管理小组会同系统重要性金融机构制定处置计划并按年度更新,处置计划经危机管理小组审议修订后执行。处置计划旨在通过预先制定的处置方案,确保机构在陷入实质性财务困难或无法持续经营时,能够得到快速有序处置,并在处置过程中维持关键业务和服务不中断,避免引发系统性风险。

(4)可处置性评估

评估包括但不限于以下内容:处置机制和处置工具是否合法可行,处置资金来源及资金安排是否明确,金融机构的关键功能识别方法是否合理,关键功能在处置中能否持续运行,组织架构及管理信息系统能否支持处置,处置的跨境合作和信息共享安排是否可行,金融市场基础设施能否持续接入,处置对经济金融的影响等。系统重要性金融机构发生兼并、收购、重组等重大变化的,危机管理小组要及时评估其可处置性的变化情况。

(5)信息报送要求

系统重要性金融机构要及时向危机管理小组提供审查恢复和处置计划、开展可处置性评估所需要的相关信息,确保自身管理信息系统能够迅速、全面满足相关信息报送要求。

(6)问题机构处置原则

系统重要性金融机构发生重大风险,经批准,由央行会同相关部门成立风险处置工作小组,进行应对和处置。处置过程中应当明晰处置责任,既要守住底线,防范系统性风险,又要依法合规,防范道德风险。

02

新规点评

通过这次央行发布的信息可以看到,关键词体现了监管层目前最担心的问题,也表明了企业发生危险的时候应该先自救,尽量避免由纳税人买单,这也是大多数人的心声。

关注细则的落地,最近高层的大招可谓针针见血,政策呵护意图都在其中,既表明了问题存在的可能,又表现了跨过难关的决心。

央行表示,此《指导意见》是一个宏观政策框架,随后,央行将会同相关部门,抓紧启动实施细则的制定工作,逐步出台银行业、证券业、保险业系统重要性金融机构的评估方法和附加监管要求。